Heute ist sie verbunden mit einem Jahrmarkt auf der Place Guillaume II.
Gründer ist der Jesuitenpater Jacques Brocquart, der auf dem heutigen Glacis ein Grundstück gekauft und dort für die Jesuitenstudenten eine Kapelle zu Ehren einer hölzernen Marienstatue errichten wollte. Dank vieler Spenden wurde mit dem Bau des Heiligums dann auch bald begonnen.
Als 1626 in Luxemburg die Pest ausbrach und Pater Brocquart selbst erkrankte, legte er das Gelübde ab, dass er, falls er wieder gesund würde, die Kapelle vollenden, barfuß dorthin pilgern und eine zwei Pfund schwere Kerze opfern werde. Der Statue gab er den Namen "Trösterin der Betrübten". Nachdem er schnell wieder genesen war, löste er sein Versprechen ein, und so wurde das Heiligtum am 10. Mai 1626 feierlich eingeweiht. Bald pilgerten Tausende aus ganz Luxemburg zu der Statue. Maria wurde die Trösterin der Betrübten, als das Volk von Krieg, Hunger und Pest heimgesucht wurde.
1639 wurde das Gnadenbild vom Glacis in die Jesuitenkirche, die 1870 zur Kathedrale erhoben wurde, übertragen, dort acht Tage lang verehrt - daher "Oktav" - und in einer Schlussprozession zur Kapelle auf den Glacis zurückgetragen. Während des Zweiten Weltkriegs suchten besonders viele Menschen bei der "Trösterin der Betrübten" Trost und Hoffnung.
Heute dauert die Oktav zwei Wochen, die Statue hat ihren dauerhaften Sitz in der Kathedrale, Maria wird als Patronin des gesamten Großherzogtums verehrt.
Kleine Anekdote am Rande: Ein kleines Bild der Luxemburger Madonna gelangte 1642 an den Niederrhein und ist dort zum bis heute verehrten Gnadenbild der Marienwallfahrt in Kevelaer geworden.
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